下列说法错误的是（）

A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿

B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿

C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险

D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

A.投资组合的β值上升，风险下降

B.投资组合的β值和风险都上升

C.投资组合的β值下降，风险上升

D.投资组合的β值和风险都下降

A.投资组合的β值上升，风险下降

B.投资组合的β值和风险都上升

C.投资组合的β值下降，风险上升

D.投资组合的β值和风险都下降

A.分散系统风险

B.分散非系统风险

C.分散所有风险

D.无任何作用

A.-1

B.0

C.+1

D.-0.5

A.任意两个有效组合形成的组合必定在有效边界上

B.构造投资组合过程中，那些不在有效边界上、具有低收益但高风险的资产是无用的

C.资产收益率的均值和方差可以反映资产的风险与收益特征

D.最小方差组合是风险最小的投资组合

A.系统风险可消除

B.资产组合分散风险的作用

C.非系统风险的识别

D.以提高收益为目的的积极的资产组合管理