关于经典的均值-方差模型，下列错误的说法是（）

A.只有资产组合W不会落在有效边界上

B.只有资产组合X不会落在有效边界上

C.只有资产组合Y不会落在有效边界上

D.只有资产组合Z不会落在有效边界上

A.包含所有公开交易的资产

B.位于有效边界上

C.所有证券的比例取决于其市值占总市值的比例

D.是资本市场线与无差异曲线的切点组合

A.它包含所有证券

B.它的期望收益低于无风险利率

C.它就是最优风险组合

D.它的方差小于其他证券和组合

A.应位于有效边界上

B.位于投资者的无差异曲线上

C.是唯一的，是有效边界与无差异曲线的切点

D.满足上述三个条件之一即可

A.其它选项的说法有不正确的

B.程序的基本特征是复合、抽象与构造

C.复合就是对简单元素的各种组合，即将一个(些)元素代入到另一个(些)元素中

D.抽象是对各种元素的组合进行命名，并将该名字用于更复杂的组合构造中

E.抽象、再组合等构造出来的

A.投资组合的β值上升，风险下降

B.投资组合的β值和风险都上升

C.投资组合的β值下降，风险上升

D.投资组合的β值和风险都下降

A.投资组合的β值上升，风险下降

B.投资组合的β值和风险都上升

C.投资组合的β值下降，风险上升

D.投资组合的β值和风险都下降