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题目

[主观题]

一般,随着资产组合中资产数目的增加资产组合的风险会逐渐降低,当资产组合的数目增加到一定程度时,组合风险降低到0。()

答案
证券资产组合的收益率等于组合内各个证券收益率的加权平均数;证券资产组合的风险大小受组合内各证券资产收益率的相关程度的影响
更多“一般,随着资产组合中资产数目的增加资产组合的风险会逐渐降低,当资产组合的数目增加到一定程度时,组合风险降低到0。()”相关的问题

第1题

马克维茨的资产组合理论最主要的内容是()。

A.系统风险可消除

B.资产组合分散风险的作用

C.非系统风险的识别

D.以提高收益为目的的积极的资产组合管理

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第2题

通过购买大量的资产可以降低组合整体风险,减低的风险我们称之为非系统风险。
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第3题

贝塔等于2.0的没有分散化的资产组合的风险,小于市场组合的风险的两倍。
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第4题

贝塔等于2.0的充分分散化的资产组合的风险是市场组合的两倍
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第5题

当增加房地产到一个股票、债券和货币的投资组合中,房地产收益的哪些因素影响组合风险 ()。

A.期望收益率

B.标准差

C.历史收益率

D.和其他资产的相关性

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第6题

过无风险资产点,并与风险资产有效前沿相切的点成称之为市场组合。
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第7题

过无风险资产点,并与风险资产有效前沿相切的点成称之为市场组合。
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第8题

一位投资者希望构造一个投资组合,并且资产组合的位置在资本配置线上切点组合的左边,那么_____

A.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入切点组合

B.以无风险利率借入部分资金,和初始财富资金一起投入切点组合

C.只投资风险资产

D.不可能有这样的风险组合

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第9题

资产组合的标准差总是等于资产组合中资产的标准差的加权平均(正确或错误)?
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第10题

如果资产组合A :r=15% ,σ=18%,资产组合B: r=13% σ=8%。投资者将更喜欢资产组合A。
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