【单选题】对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法错误的是（）。

A.投资组合具有风险分散的效果，随着组合中股票数目的增加，投资组合的风险将变为0。

B.对于多项资产的投资组合，其系统风险为单项资产系统风险的加权平均

C.公司的非系统风险可以分为经营风险和财务风险

D.企业的系统风险受到该公司股票与市场组合的相关系数的影响

A.投资组合具有风险分散的效果，随着组合中股票数目的增加，投资组合的风险将变为0。

B.对于多项资产的投资组合，其系统风险为单项资产系统风险的加权平均

C.公司的非系统风险可以分为公司特有的经营风险和财务风险

D.企业的系统风险受到该公司股票与市场组合的相关系数的影响

A.两种完全正相关证券组合的组合线为一条直线

B.两种完全负相关证券组合的组合线为一条折线

C.相关系数ρ的值越小，弯曲程度越低

D.相关系数ρ的值越小，弯曲程度越高

A.单项资产在投资组合中所占比重

B.单项资产的贝塔系数

C.单项资产的方差

D.两种资产的相关系数

A.-1

B.0

C.+1

D.-0.5

A.斯皮尔曼秩相关系数取值范围是-0到1

B.当秩相关系数为0时，意味着两个变量之间没有相关关系

C.当秩相关系数接近1时，表明两个变量之间存在较强的负相关关系

D.当秩相关系数接近-1时，表明两个变量之间存在较强的正相关关系

A.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0

B.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是-1

C.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0.5

D.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 1

A.X和Y期望报酬率的相关系数是0

B.X和Y期望报酬率的相关系数是-1

C.X和Y期望报酬率的相关系数是0.5

D.X和Y期望报酬率的相关系数是1

A.20%

B.14.14%

C.10%

D.0