更多“A股票和B股票有相同的标准差20%,A和B的相关系数为0,对于两种股票构成的最小方差组合的标准差是多少?”相关的问题
第1题
在一个只有两种股票的资本市场上,股票 A的市值是股票 B的两倍。A的超额收益的标准差为30%,B的超额收益的标准差为 50%。两者超额收益的相关系数为 0.7。 a. 市场指数资产组合的标准差是多少? b. 每种股票的贝塔值是多少? c. 每种股票的残差是多少?
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第2题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别是多少?
A.0.24,0.76
B.0.50,0.50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
E.0.76,0.24
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第3题
某投资组合由A、B两种股票构成,这两种股票的预期收益率分别为10%和20%,而股票A、B的标准差分别为12%和30%,假设股票A和股票B的协方差为-2.52%。 要求: (1)计算A股票和B股票的相关系数; (2)当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时,计算其组合的预期收益率和标准差; (3)当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时,计算其组合的预期收益率和标准差; (4)如果你是厌恶风险的,你将愿意持有100%的股票A,还是股票B,说明理由。
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第4题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。
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第5题
假设某投资公司有2亿美元的股票组合,想运用S&P500指数期货合约在未来一个月对该组合进行套期保值。假设目前指数为1080,股票组合收益率的月标准差为1.8,S&P500指数期货收益率的月标准差为0.9,两者间的相关系数为0.6,如何进行套期保值操作?
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第6题
标准差低的股票对资产组合风险的贡献比标准差高的股票小
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第7题
标准差低的股票对资产组合风险的贡献比标准差高的股票小
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第8题
如果A,B,C,D,E五只股票的收益都是10%,标准差都是20%。E股票与A,B,C,D四只股票的相关系数分别是:0.3,0.5,0.6,0.8。如果让你选个股票与E组成组合,你会选择哪个()
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第9题
x股票:收益15%,标准差20%。y股票:收益20%,标准差28%。如果用x与y构建一个组合,收益率是18%。组合中Y股票的的比率是()
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第10题
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36,无风险收益率为6%,A股票收益率的方差是0.25,与市场投资组合收益率的相关系数为0.6,则该股票的必要收益率为()。
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