题目
A.两种完全正相关证券组合的组合线为一条直线
B.两种完全负相关证券组合的组合线为一条折线
C.相关系数ρ的值越小,弯曲程度越低
D.相关系数ρ的值越小,弯曲程度越高
第1题
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
第3题
第4题
A.18.8%,3.8%
B.18.8%,7.4%
C.17.2%,5.9%
D.17.2%,6.2%
第5题
A.夏普比率大的证券组合的业绩好
B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D.夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
第7题
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第9题
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