本次项目中，场外期权产品结构为平值欧式期权结构。（)

A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大。

B.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0。

C.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加。

D.和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值歌式期权具有一个负的较大的theta值。

A.股指期货

B.欧式期权

C.ETF基金

D.外汇掉期

按期权的执行价格分类，期权可分为（）。

A．买入期权和卖出期权

B．看涨期权和看跌期权

C．美式期权和欧式期权

D．实值期权、虚值期权和两平期权

A.实值期权

B.虚值期权

C.两平期权

D.欧式期权

A.实值期权

B.虚值期权

C.两平期权

D.欧式期权

A.546

B.547.26

C.516

D.517

A.深度实值看涨期权和深度虚值看跌期权。

B.深度实值看跌期权和深度实值看涨期权。

C.深度虚值看跌期权和深度虚值看涨期权。

D.平值看跌期权和平值看涨期权。

A.平值期权

B.虚值期权

C.美式期权

D.实值欧式期权