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[主观题]

当无风险利率为每年10%，股票波动率位25%时，计算这一无股息股票的平值欧式期权的Delta，其中期

权的期限为6个月。

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更多“当无风险利率为每年10%，股票波动率位25%时，计算这一无股息股票的平值欧式期权的Delta，其中期”相关的问题

第1题

一个三个月期限的美式看跌期权，标的股票不支付股息，当前价格为60美元，执行价格是60美元，无风险利率是每年10%，波动率为每年45%。构建时间段为1个月的二叉树为这一期权定价。价格是（）。
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第2题

【填空题】一个三个月期限的美式看跌期权，标的股票不支付股息，当前价格为60美元，执行价格是60美元，无风险利率是每年10%，波动率为每年45%。构建时间段为1个月的二叉树为这一期权定价。价格是（）。
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第3题

计算一个三个月期、无股息股票美式看跌期权的价格。股票的当前价格为60美元，执行价格为60美元，无风
险利率为每年10％，波动率为每年45％。通过构造时间段为一个月的二叉树来给期权定价。

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第4题

二叉树模型的假设条件包括：（）。

A.交易成本和税收为零

B.投资者可以以无风险利率借入或贷出资金

C.市场无风险利率为常数

D.股票波动率为常数

E.支付股票红利

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第5题

计算以下无股息股票欧式看涨期权的价格，其中股票价格为52美元、执行价格为50美元、无风险利率为每
年12％、波动率为每年30％、到期期限为3个月。

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第6题

股票价格为50，股票波动率的标准差为0.35，无风险利率为10%，期权执行价为40，存续期为半年年，连续红利支付率是0.04，求该股票欧式期权价格及其敏感性指标（delta,theta,gamma,rho,vega)。
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第7题

影响期权价值的主要因素包括()。

A.股票市价

B.执行价格

C.股票的波动率

D.无风险利率

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第8题

假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（)。

A.9%

B.7%

C.10%

D.3%

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第9题

计算一个8个月期的欧式货币看跌期权的价格，期权执行价格为0．50。当前汇率为0．52，汇率波动率为12％，
国内无风险利率为每年4％，国外无风险利率为每年8％。

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第10题

设某不支付红利股股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

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第11题

某个组合，20%分配在无风险资产，80%分配在一系列股票中，如果其中股票组合波动率为15%，预期回报为16%，且无风险报酬率为3%，则该组合的波动为多少？

A.15%

B.13%

C.12%

D.10%

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某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行卖出套期保值。（） 某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行（)。A、卖出套期保值B 某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元／吨时，该投资者收益为()元／吨。(每张合约1吨标的物，其他费用不计) 某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权，同时又以 远期汇率采用点数报价下，远期汇率是在即期汇率上直接加减汇水的点数，其计算规则是前小后大往上加。（） 远期汇率采用点数报价下，远期汇率是在即期汇率上直接加减汇水的点数，其计算规则是（)。A.前小后
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