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设某不支付红利股股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

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更多“设某不支付红利股股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。”相关的问题

第1题

假设某种不支付红利股票的市价为50元，风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看（涨）跌期权价格。

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第2题

某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率

为25%，期权到期日为4个月。

(1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格；

(2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；

(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。

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第3题

假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%（连续复利)，预期3

假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利)，预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股，那么远期价格为()元。

A．51.14

B．53.62

C．55.83

D．61.18

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第4题

设某一无红利支付股票的现货价格为30元，连续复利无风险年利率为6%，求该股票的执行价格为27元、有效期为3个月的看涨期权价格的下限。

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第5题

假设ABC公司股票目前的市场价格为50元，而在一年后的价格可能是60元和40元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为50元。投资者可以按l0%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。则按照复制原理，下列说法正确的有（）。

A.购买股票的数量为50股

B.借款的金额是1818元

C.期权的价值为682元

D.期权的价值为844元

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第6题

假设ABC公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是52元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升30%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述正确的是()。

A.购买0.4536股的股票

B.以无风险利率借入28.13元

C.购买股票支出为23.64元

D.以无风险利率借入17.38元

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第7题

计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格，其中执行价格为50美元，现价为50美元，有效期三个月，

无风险年收益率为10%，年波动率为30%。若在两个月后预期支付红利为1.5美元，又如何计算？

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第8题

某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场

资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为()元。(假定该股票预期会永远支付固定红利)

A．30.56

B．31.82

C．32.64

D．33.88

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第9题

假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。如

果无风险年利率为10%，那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为（）元。

A．0.30

B．0.31

C．0.45

D．0.46

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第10题

假定一只股票预期会永远支付一固定红利，其市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果这一证券与市场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，则根据资本资产定价模型，下列说法正确的是()。

A.该股票的收益率将变成为28%

B.该股票的收益率将变成为22%

C.该股票的价格将上升到58元

D.该股票的价格将下降到31.82元

E.股票价格不会变动

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第11题

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，市场上该股票的3个月远期价格为23元，请问应如何进行套利？

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