一个分析师在做－项关于标的资产价格的变动对期权价格的影响的研究。该分析师希望寻找出看涨期权和看跌期权的delta在什么时候相对标的资产价格的变动最敏感。假设期权是欧式的并且布葉克－斯科尔斯公式条件满足。标的资产价格的增加对哪种期权的delta会产生最大的绝对值冲击？（)

A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权

B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权

C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益

D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权

B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权

C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益

D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。

A．若预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看涨期权

B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权

C．看跌期权持有者可以在期权执行价格低于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益

D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。

A．若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权

B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权

C．看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益

D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。

A．若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权

B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权

C．看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益

D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

A.看涨期权价格下降，看跌期权价格上升

B.看涨期权价格上升，看跌期权价格下降

C.看涨期权价格下降，看跌期权价格下降

D.看涨期权价格上升，看跌期权价格上升

A．看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X）

B．看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV（X）=标的资产的价格S

C．看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV（X）

D．看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV（X）

A.标的资产市场价格低于看涨期权执行价格

B.标的资产市场价格高于看涨期权执行价格

C.标的资产市场价格低于看跌期权执行价格

D.标的资产市场价格高于看跌期权执行价格

E.标的资产市场价格与期权执行价格相等

下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（）。

A.合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨

B.合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨

C.合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨

D.无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌