有一10年期附息债券，票面利率6%，面值100元，每年付息一次，折现率7%.则债券市场价格为（）

A.104.5

B.102.25

C.140.5

D.145

A．100.0元

B．95.6元

C．110.0元

D．121.0元

A.1072.15

B.1085.24

C.1045.32

D.1062.14

期收益率定价。如果到期收益率上升至9%，运用久期概念预测价格的变化是多少？

(2)票面利率为6%的附息债券，每半年付息一次，凸性为120，以面值的80%出售，并且以8%的到期收益率定价。如果到期收益率上升至9.5%，价格变动的百分比中凸性贡献有多大？

(3)票面利率为8%的附息债券，每年付息一次，到期收益率10%，麦考利久期是9年。债券的修正久期是多少？

(4)当利率下降，溢价发行的30年期债券的久期()。

A.上升

B.下降

C.持平

D.先上升，再下降

(5)如果债券投资经理将一只债券互换成另一只具有相同期限、相同票面利率和信用等级但是到期收益率更高的债券，这种互换称为()。

A.替代互换

B.利率预期互换

C.税收互换

D.市场间价差互换

(6)以下哪种债券的久期最长()。

A.期限8年，6%票面利率

B.期限8年，11%票面利率

C.期限15年，6%票面利率

D.期限15年，11%票面利率

A.80.82元

B.80.32元

C.84.56元

D.80.02元

A.更低

B.更高

C.不变

D.不确定

A.债券B为折价债券

B.债券B为平价债券

C.债券B为溢价债券

D.无法确定债券B的价格范围