关于看涨期权的实值和虚值的说法中，不正确的是：（）

A.实值期权

B.虚值期权

C.平价期权

D.看涨期权

A.对于看涨期权来说，现行市价高于执行价格时称期权处于实值状态

B.对于看跌期权来说，执行价格低于现行市价时称期权处于实值状态

C.期权处于实值状态才可能被执行

D.期权的内在价值状态是变化的

A.执行价格为 350，标的资产市场价格为 300 的看涨期权

B.执行价格为 300，标的资产市场价格为 350 的看涨期权

C.执行价格为 300，标的资产市场价格为 350 的看跌期权

D.执行价格为 300，标的资产市场价格为 300 的看跌期权

A.执行价格为 350，标的资产市场价格为 300 的看涨期权

B.执行价格为 300，标的资产市场价格为 350 的看涨期权

C.执行价格为 300，标的资产市场价格为 350 的看跌期权

D.执行价格为 300，标的资产市场价格为 300 的看跌期权

A.有收益资产美式看跌期权价格可以通过布莱克－舒尔斯期权定价公式直接求得

B.如果股票价格的变化遵循伊藤过程，那么基于该股票的期权价格的变化遵循维纳过程

C.只能通过数值方法求得有收益资产美式看跌期权的价格

D.有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额

E.当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行无收益美式看涨期权

F.平价期权的时间价值最大，深度实值和深度虚值期权的时间价值最小

A.处于深度实值状态的无红利资产欧式看跌期权

B.处于实值状态的标的资产红利很高的欧式看涨期权

C.处于实值状态的无红利资产欧式看涨期权

D.虚值期权

A.执行价格为 300，标的资产市场价格为 350 的看涨期权

B.执行价格为 300，标的资产市场价格为 300 的看涨期权

C.执行价格为 300，标的资产市场价格为 350 的看跌期权

D.执行价格为 350，标的资产市场价格为 300 的看跌期权