1c. 假定你现在得知，变量S和A之间的简单相关系数为0.94，这会改变你在1b中的答案吗？如果改变的话，怎样改变的？

使用WAGE2.RAW中的数据。

(i)在教材例15.2中，用sibs作为educ的一个工具，教育回报的Ⅳ估计值是0.122。为了使你自己确信，运用sibs作为educ的Ⅳ，与仅将sibs代入以取代educ并做OLS回归的确是不一样的，试将log(wage)对sibs进行回归，并解释你的结果。

(ii)变量brthord是出生的次序(对最先出生的子女，brthord为1，对第二个出生的子女，其值为2，等等)。解释为什么educ可能与brthord负相关。进行educ对brthord的回归，判断是否存在统计上显著的负相关。

(iii)在教材方程(15.1)中用brthord作为educ的一个IV。报告并解释其结果。

(iv)现在，假定我们将兄弟姐妹的数目作为解释变量而引入工资方程。这在某种程度上控制了家庭背景。

假设我们想用brthord作为educ的Ⅳ，并假定sibs是外生的。educ的约简型是

表述并检验识别假定。

(v)用brthrd作为educ的IV(sibs作为自身的ⅣV)，估计第(iv)部分中的方程。评论βeduc和βsibs的标准误。

(vi)运用第(iv)部分中的拟合值educ，计算edue与sibs之间的相关。用该结论解释你在第(v)部分中发现的结果。

如果两个变量之间完全相关，则以下结论中不正确的是()。

A．相关系数r=1

B．判定系数R2=1

C．回归系数β=0

D．估计标准误差sy=0

使用TRAFFIC2.RAW中的数据。

(i)做prcfat对一个线性时间趋势、月份虚拟变量及变量wkends，unem，spdlaw和beltlw的OLS回归。利用教材方程(12.14)中的回归检验误差中的AR(1)序列相关。使用假定了严格外生回归元的检验说得过去吗？

(ii)利用尼威-韦斯特估计量中的4阶滞后，求spdlaw和beltlaw系数的序列相关和异方差-稳健标准误。这将如何影响这两个政策变量的统计显著性？

(iii)现在，利用迭代普莱斯-温斯顿程序估计模型，并将估计值与OLS估计值进行比较。政策变量的系数或统计显著性有重大变化吗？

利用得自格雷迪(Graddy，1995)的数据集FISH.RAW。这个数据集也曾用于第12章的计算机练习C9.现在，我们用它估计一个鱼肉需求函数。

(i)假定每个时期均衡的鱼肉需求方程可写成

所以容许需求在一周中的每一天都有所不同。把价格变量视为内生的，一致地估计需求方程参数还需要什么额外信息？

(ii)变量wave_t和wave3_t度量了过去几天的海浪高度。为了在估计需求方程时将wave2_t和wave3_t用作log(avgprc)的Ⅳ，我们还需要哪两个假定？

(ii)将log(avgprc)对周工作日虚拟变量和两个浪高指标进行回归。wave2_t和wave3_t联合显著吗？这个检验的p值是多少？

(iv)现在，用2SLS估计需求方程。需求价格弹性的95%置信区间是什么？所估计的弹性合理吗？

(v)求2SLS的残差u_t。在用2SLS估计需求方程时增加一个滞后u_t-1记住，用u_t-1作为自己的工具。需求方程误差中有AR(1)序列相关的证据吗？

(vi)给定供给方程明显取决于海浪变量，为了估计供给价格弹性，我们需要哪两个假定？

(vii)在log(avgprct)的约简型方程中，周工作日虚拟变量联合显著吗？你对能够估计供给弹性有何结论？