10、在（）情况下，期货套期保值的基差会扩大

A.现货价格的涨幅小于期货价格的涨幅

B.现货价格的涨幅大于期货价格的涨幅

C.现货价格的跌幅大于期货价格的跌幅

D.现货价格下跌而期货价格上涨

A.对多头套期保值者而言，以下哪些情况会对其不利？（）

B.期货价格的涨幅大于现货价格的涨幅

C.期货价格的涨幅小于现货价格的涨幅

D.期货价格的跌幅小于现货价格的跌幅

A.交叉套期保值时基差风险会更大

B.基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差

C.执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零

D.当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小

A.-20

B.-10

C.20

D.10

A.-20

B.-10

C.20

D.10

A.-20

B.-10

C.20

D.10