下列关于β系数的表述中，错误的是

A.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

B.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

C.β系数越大，表明系统性风险越小

D.投资组合的β系数是组合中单项资产 β 系数的乘积

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的贝塔系数

D.市场组合的贝塔系数

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

A.β系数越大则市场风险越大

B.所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致

C.证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例

D.市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是系统风险

A.无风险收益率

B.特定资产的β系数

C.市场投资组合的平均收益率

D.整个市场组合的β系数

A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重

B.该组合中所有单项资产各自的β系数

C.市场组合的无风险收益率

D.该组合的无风险收益率

A.市场投资组合的无风险收益率

B.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

C.该组合中所有单项资产各自的β系数

D.该组合的无风险收益率

A.市场投资组合的无风险收益率

B.该组合中所有单项资产各自的β系数，以及各自所占比重

C.该组合的无风险收益率

D.该组合中所有单项资产互相的协方差

A.某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0

B.某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0

C.某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险

D.某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险

A.β系数是反映系统风险程度的指标

B.β系数是反映非系统风险程度的指标

C.某证券的β系数等于零，说明该证券无风险

D.某证券β系数大于1，则该证券的风险大于整个证券市场的风险