题目
A.系统风险可以通过投资组合分散掉
B.系统风险不能通过投资组合分散掉
C.系统风险的衡量指标是方差
D.系统风险的衡量指标是标准差
第4题
下列关于风险管理的说法中,错误的是:()
A.风险管理是一个系统的过程,包括风险识别、风险评估、风险处理等步骤。
B.风险管理的目的在于避免风险。
C.风险自留是一种主动的风险处理手段。
D.保险是一种财务型的风险转移机制。
第5题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第6题
下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了,下列关于投资组合的说法中正确的是()。
A.构建投资组合可以降低系统风险
B.构建投资组合一定会减少非系统风险
C.投资组合里的资产越多越好
D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
第7题
A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第8题
对于经典的资本资产定价模型所得到的一系列结论中,下列关于风险与收益的说法不正确的是()。
A.具有较大β系数的证券具有较大的非系统风险
B.具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率
C.具有较高系统风险的正卷均有较高的预期收益率
D.具有较高非系统风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
第9题
A.作为整体的证券市场的β系数为1
B.股票组合的β系数是构成组合的各股β系数的加权平均数
C.股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
第10题
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性,与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
第11题
A.构建投资组合可以降低系统风险
B.构建投资组合一定会减少系统风险
C.投资组合里的资产越多越好
D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!