货币互换和利率互换定价建立在资产组合未来现金流均衡原理基础之上，将互换协议看作债权与债务的组合，采用无风险利率贴现未来现金流，决定互换的协议的价值。

A.利率互换和货币互换都可以通过债券组合复制的方式进行定价

B.利率互换和货币互换都可以通过远期合约组合的方式复制进行定价

C.货币互换在使用债券组合定价时，需要利用即期汇率统一成同一货币单位

D.利用债券组合复制时，利率互换由浮息债和固息债的相反头寸组成，货币互换由本币债和外币债的相反头寸组成

A.现金流

B.利率组合

C.债券组合

D.互换组合

A.积木定价法是将复杂金融产品拆分成易于定价的简单产品的组合

B.利率互换可以看成两个债券头寸的组合

C.利率互换的每期的净现金流在上一期就可以确定

D.利率互换的价值等于每期净现金流的和

A.远期外汇组合定价法

B.远期利率组合定价法

C.本币债券和外币债券组合定价法

D.固定利率债券和浮动利率债券组合定价法

A.签订一个利率互换协议，收到固定利率，支付浮动利率

B.签订一个货币互换协议，收到美元利息，支付欧元利息

C.签订一个利率互换协议，收到浮动利率，支付固定利率

D.签订一个货币互换协议，收到欧元利息，支付美元利息

A.签订一个利率互换协议，收到固定利率，支付浮动利率

B.签订一个货币互换协议，收到美元利息，支付欧元利息

C.签订一个利率互换协议，收到浮动利率，支付固定利率

D.签订一个货币互换协议，收到欧元利息，支付美元利息