更多“非平稳时间序列之间不可能存在协整”相关的问题
第1题
某同学说,若协整检验表明非平稳变量之间存在协整关系,并结合经济现象背后的规律,发现变量之间存在某种长期关系,则既可以建立误差修正模型,考察其短期偏离均衡状态是如何修复至均衡状态的,也可以不建立误差修正模型,直接对协整回归模型进行分析,即分析其长期均衡关系。
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第2题
某同学说,若协整检验表明非平稳变量之间存在协整关系,并结合经济现象背后的规律,发现变量之间存在某种长期关系,则既可以建立误差修正模型,考察其短期偏离均衡状态是如何修复至均衡状态的,也可以不建立误差修正模型,直接对协整回归模型进行分析,即分析其长期均衡关系。
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第3题
同学说,当模型中存在非平稳变量,且满足协整检验的条件时,我们才考虑进行面板协整检验。
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第4题
两个非平稳变量进行协整检验必须满足同阶单整。
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第5题
平稳时间序列和非平稳时间序列均可采用ARMA模型预测。
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第6题
关于时间序列分析,下列错误的是
A.时间序列分析适合于做大样本的数据
B.时间序列分析的理论基础要求数据必须是平稳的
C.时间序列分析要求平稳数据之间是非白噪声的
D.一组数据拟合的时间序列分析模型一定是唯一的
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第7题
本讲所介绍的面板协整检验方法的原假设都是存在协整关系。
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第8题
某同学说,若面板协整检验表明存在协整关系,必须建立面板误差修正模型。
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第10题
平稳时间序列的期望是随时间变化的函数
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