B-S-M期权定价模型的假设不包括（）。

A.股票价格遵循几何布朗运动

B.允许卖空股票

C.存在无风险套利机会

D.没有交易费用和税收

A.股票价格遵循几何布朗运动

B.允许卖空股票

C.存在无风险套利机会

D.没有交易费用和税收

A.市场中没有套利机会

B.波动率是常数

C.可以买多和卖空任意数量的股票

D.投资者是风险中性的。

A.看涨期权只能在到期日执行

B.未来股票价格将是两种可能值中的一个

C.允许卖空

D.允许以无风险利率借入或贷出款项

A.未来股票价格将是两种可能值中的一个

B.允许卖空

C.允许以无风险利率借入或贷出款项

D.看涨期权只能在到期日执行

A.标准布朗运动

B.一般维纳过程

C.几何布朗运动

D.泊松过程

A.标准布朗运动

B.一般维纳过程

C.几何布朗运动

D.泊松过程

A.允许以无风险利率进行借贷

B.市场无摩擦

C.不存在无风险套利机会

D.下一期的股票价格有多个等概率的值

A.在无套利和市场完全的条件下，我们可以用风险中性定价法为其定价

B.在无套利和市场完全的条件下，该期权可以用有限差分方法进行定价

C.该期权为奇异期权，因此不满足B-S-M偏微分方程

D.即使满足无套利和市场完全条件，该期权仍然无法定价