更多“高度分散的资产组合A和B的期望收益率分别为10%和12%，贝塔均为为1.2。理性投资者将会（）套利。”相关的问题
第1题
考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为______
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第2题
无风险利率为10%；市场期望收益率为18%，贝塔为1.0；组合A的期望收益率为20%，贝塔为1.5。在简单CAPM的背景下，这些组合是可能同时存在的。
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第3题
无风险利率为10%；市场期望收益率为18%，贝塔为1.0；组合A的期望收益率为20%，贝塔为0.9。在简单CAPM的背景下，这些组合是可能同时存在的。
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第4题
已知无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2，那么，该股票的定价（）
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第5题
组合A和B都是高度分散组合，期望收益分别是8%和10%。经济中的系统性因素只有一个，组合A、B的贝塔分别是：0.8，1.2。无风险利率是多少？
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第6题
考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A 对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8， 它的期望收益率是（）。
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第7题
资产组合M的期望收益率为20%，标准离差为28.8%，资产组合N的期望收益率为12%，标准离差率为1.1，甲投资者和乙投资者决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，甲期望的最低收益率为16%，乙投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求： （1）为实现期望的收益率。甲投资者应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ （2）判断甲投资者和乙投资者谁更厌恶风险，并说明理由。
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第8题
一个贝塔为1的组合的期望收益率的实现值为：（）
A.无风险利率，r_f。
B.市场期望收益率，E(r_M )。
C.在r_f和E(r_M )之间。
D.无法确定。
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第9题
假定短期政府债券的收益率为5%（视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型： （1）市场组合的期望收益率是（）？ （2）β值为零的股票的期望收益率为（）？ （3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？
A.12%；5%；高估
B.12%；5%；低估
C.7%；5%；高估
D.7%；5%；低估
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第10题
已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和15%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合，则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为（）。
A.13.5%和18.75%
B.15.25%和12.5%
C.15.25%和18.75%
D.13.5%和12.5%
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