更多“对于自回归模型,检验是否存在序列相关的方法是h检验法。”相关的问题
第1题
当模型存在高阶自相关时,可用DW检验法进行自相关检验。
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第2题
若回归模型修正了非纯序列相关问题后,无需检验纯序列相关问题。
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第3题
Durbin h 检验常用于回归因子包含滞后因变量时残差序列的自相关性检验。()
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第4题
若德宾-沃森d检验未发现序列相关性,回归模型一定不存在序列相关性问题。
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第5题
若德宾-沃森d检验未发现序列相关性,回归模型一定不存在序列相关性问题。
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第6题
在对多元线性回归模型进行检验时,发现各参数估计量的t检验值都很低,但模型的F检验值却很高,这说明模型存在()
A.方差非齐性
B.序列相关性
C.多重共线性
D.设定误差
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第7题
若有非平稳序列经过自回归拟合后,其残差序列表现出互不相关,但是残差的平方序列存在显著的相关性,此时应该考虑建立()。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型 C ARCH模型 D 确定性因素分解模型
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第8题
DW检验不适用于回归因子包含滞后因变量时残差序列的自相关性检验。()
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第9题
12. Q检验法是用来检验分析方法是否存在系统误差。
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