对货币互换进行定价时，我们可以采用的方法，下面说法正确的是（）

A.利率互换和货币互换都可以通过债券组合复制的方式进行定价

B.利率互换和货币互换都可以通过远期合约组合的方式复制进行定价

C.货币互换在使用债券组合定价时，需要利用即期汇率统一成同一货币单位

D.利用债券组合复制时，利率互换由浮息债和固息债的相反头寸组成，货币互换由本币债和外币债的相反头寸组成

A.远期外汇组合定价法

B.远期利率组合定价法

C.本币债券和外币债券组合定价法

D.固定利率债券和浮动利率债券组合定价法

A.利用FRA（远期利率协议）组合的方式复制利率互换进行定价

B.利用利率期货复制利率互换进行定价

C.为简化期间，定价时不考虑对手违约风险。

D.利用债券组合复制利率互换进行定价

A.固定利率债券空头加浮动利率债券多头

B.固定利率债券多头加浮动利率债券空头

C.本币债券空头加外币债券多头

D.本币债券多头加外币债券空头

A.积木定价法是将复杂金融产品拆分成易于定价的简单产品的组合

B.利率互换可以看成两个债券头寸的组合

C.利率互换的每期的净现金流在上一期就可以确定

D.利率互换的价值等于每期净现金流的和

A.互换合约中分解出的本币债券的价值减去互换合约中分解出的外币债券的价值

B.互换合约中分解出的外币债券的价值减去互换合约中分解出的本币债券的价值

C.互换合约中分解出的固定利率债券的价值减去互换合约中分解出的浮动利率债券的价值

D.互换合约中分解出的浮动利率债券的价值减去互换合约中分解出的固定利率债券的价值

A.在完美世界中，除了利率期限结构外，互换利率还受市场对未来利率走势预期的影响。

B.在不考虑违约风险和流动性风险的情况下，利率互换合约的价值可以用债券组合定价法定价。

C.在不考虑违约风险和流动性风险的情况下，利率互换合约的价值可以用远期利率协议组合定价法来定价。

D.在现实世界中，在对手和名义本金一样的情况下，利率互换的风险要小于债券的风险。