10年期的零息债券的凸性比息票率为6%、久期为10年的债券的凸性大。

A.5年期零息债券

B.票面利率为12% 的 5 年期息票债券

C.票面利率为14% 的 5 年期息票债券

D.票面利率为10% 的 5 年期息票债券

A.23.48

B.24.86

C.25.72

D.26.34

A.2.7176

B.5.4351

C.6.6642

D.3.3321

A.其他条件相同，债券的到期日越长，久期越长。

B.在到期日相同的条件下，到期收益率越低的零息债券的久期越短

C.给定到期日和到期收益率，债券息票利率越低，久期越长

D.相对于到期日，久期能够更好地测度债券的利率风险

A.等于5年

B.大于5年

C.小于5年

D.不确定

A.面值为1000元、息票利率为5%、售价为900元的20年期债券

B.面值为1000元、息票利率为5%、售价为1000元的20年期债券

C.面值为1000元、息票利率为5%、售价为1100元的20年期债券

D.信息不足，无法回答该问题

A.投资者要想购买凸性较小的债券，需要付出更多的支付并接受更低的收益率

B.在正凸性区域，价格-收益率曲线表现出不具备吸引力的不对称性

C.凸性是对债券价格关于到期收益率变化函数弯曲程度的一种度量

D.具有较大曲率的债券在收益率下降时，其价格的增加量小于收益率上升时价格的减少量

A.8.05

B.9.44

C.9.27

D.11.22