更多“当存在基差风险时，最优套期保值比率几乎不可能为1。”相关的问题
第1题
最优套期保值比率是指能够最有效、最大程度地消除保值对象价格变动风险的套期保值比率。
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第2题
基差是指特定时刻需要进行套期保值的现货价格与用以进行套期保值的期货价格之差。
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第3题
最小方差套期保值比率是使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率。
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第4题
在被套期保值的现货与市场上可得的期货合约标的资产不匹配的情况下，要尽量选择与被套期保值的现货资产高度相关的合约品种，尽量减少基差风险。
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第5题
当期货的理论价格偏离于实际价格时，投资者利用期货市场和现货市场的价差，可以进行套期保值活动。
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第6题
空头套期保值通过进入现货市场的空头对远期或期货市场进行套期保值。
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第7题
若线性规划问题有最优解，一定存在一个基可行解是最优解。
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第8题
如果投资者选择远期进行套期保值，往往可以实现到期日的完全匹配。
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第9题
相比交易所合约而言，OTC合约可能是更有效并且低成本的套期保值工具。
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