更多“看跌期权的盈亏平衡点的计算方法是用期权的执行价格加上期权费。”相关的问题
第1题
对于看跌期权来说,盈亏平衡点体现为执行价格与每股期权费之差。
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第2题
看涨期权买方的盈亏平衡点是协定汇率加上单位期权费,看涨期权卖方的盈亏平衡点是协定汇率减去单位期权费。
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第3题
已知股票期权的协议价格150,期权费15,标的资产价格50-300,使用matlab和Excel表示看涨期权空头和看跌期权空头的回报和盈亏。
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第4题
其他条件相同,下列哪项关于期货期权合约的阐述是正确的?
A.距离到期日越近,看涨或看跌期权的期权费越高
B.基础资产的价格波动性越小,期权费越高
C.执行价格越高,看跌期权的期权费越高
D.以上都正确
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第5题
运用三个市场中的欧式看跌期权构造蝶式期权组合,其执行价格分别为50,55和60,期权价格分别为2,4和7,哪些答案是正确的:()
A.蝶式组合的最大可能收益是5
B.蝶式组合的最大可能损失是1.
C.蝶式组合的一个未来盈亏平衡点为51 。
D.蝶式组合的另一个未来盈亏平衡点为60。
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第6题
无股息股票欧式看跌期权的价格下限是
A.期权费
B.股票价格
C.执行价格
D.执行价格与股票现货价格之差
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第7题
某加工商在2004 年3月1 日,打算购买CBOT玉米看跌期权合约。他首先买入敲定价格为250美分的看跌期权,权利金为11 美元,同时他又卖出敲定价格为280 美分的看跌期权,权利金为14美元,则该投资者买卖玉米看跌期权组合的盈亏平衡点为()。
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第8题
投资者在时间t以7元的价格买入了一份看跌期权,期权的执行价格为100,到期时间为T。则他在到期时的盈亏平衡点(使得净利润为0时的标的资产价格)为
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第9题
投资者在时间t以7元的价格买入了一份看跌期权,期权的执行价格为100,到期时间为T。则他在到期时的盈亏平衡点(使得净利润为0时的标的资产价格)为
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第10题
某投资者打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为 2230 指数点的看跌期权,权利金为 20 指数点。为降低成本,他又卖出同一到期时间执行价格为 2250 指数点的看跌期权,价格为 32 指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下,该投资者的盈亏平衡点为()指数点。
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