题目
A.该期权处于实值状态
B.该期权的内在价值为2元
C.该期权的时间溢价为3.5元
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
第1题
A.执行价值为$4
B.执行价值为-$4
C.时间价值为$5
D.时间价值为$4
第2题
A.执行价值为$4
B.执行价值为-$4
C.时间价值为$5
D.时间价值为$4
第3题
A.5
B.6
C.7
D.8
第4题
A.5
B.6
C.7
D.8
第5题
A.期权空头到期日价值为-3元
B.期权多头到期日价值3元
C.期权多头期权到期净损益为1元
D.期权空头期权到期净损失为-2元
第6题
第7题
第9题
A.0.5
B.0.44
C.0.4
D.1
第10题
A.银行从公司购入股票S(t),和以S为标的的欧式看跌期权,并出售以S为标的的欧式看涨期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
B.银行从公司购入股票S(t),和以S为标的的欧式看涨期权,并出售以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
C.银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权,并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
D.银行从公司购入股票S(t),并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
第11题
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