67、根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的贝塔系数

D.市场组合的贝塔系数

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的贝塔系数

D.市场组合的贝塔系数

A.无风险收益率

B.特定资产的β系数

C.市场投资组合的平均收益率

D.整个市场组合的β系数

A.资本资产定价模型揭示了在市场均衡条件下，单项资产与市场组合在预期收益率与风险上所存在的关系

B.单项资产风险的衡量应是该资产与市场组合的协方差

C.市场组合的β系数为1

D.证券市场线的斜率是β系数

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券报酬率的唯一因素

C.β系数反映的是证券的系统风险

D.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

A.无风险利率rf

B.在rm和rf之间

C.β(rm-rf)

D.市场预期收益率rm

A.无风险利率rf

B.在rm和rf之间

C.β(rm-rf)

D.市场预期收益率rm