题目
A.资本市场线方程
B.证券特种线方差
C.证券市场线方程
D.套利定价方程
第1题
A.市场组合是风险证券的最优组合。
B.证券的收益率和指数收益率之间的关系。
C.证券的期望收益率是其系统风险的函数。
D.完整的资产组合是市场组合和无风险资产的结合。
第2题
A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B.投资者愿意接受风险
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
第5题
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场风险
第7题
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平,依据方差评价证券组合风险水平,并采取证券投资组合方法选择最优证券组合
B.投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
第9题
A.期望收益率为0.15,标准差为0.265
B.期望收益率为0.2,标准差为0.023
C.期望收益率为0.225,标准差为0.25
D.期望收益率为0.225,标准差为0.23
第10题
A.期望收益率为0.14,标准差为0.265
B.期望收益率为0.14,标准差为0.206
C.期望收益率为0.12,标准差为0.225
D.期望收益率为0.12,标准差为0.265
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