题目
第3题
第5题
A.某企业签订一项以固定利率换浮动利率的利 率互换合约,对其承担的固定利率负债的利率风险引起的公允价值变动风险敞口进行套期
B.某石油公司签订一项6个月后以固定价格购买原油的合同(属于尚未确认的确定承诺),为规避原油价格风险,该公司签订一项未来卖出原油的期货合约,对该确定承诺的价格风险引起的公允价值变动风险敞口进行套期
C.某企业签订一项以浮动利率换固定利率的利率互换合约,对其承担的浮动利率债务的利率风险引起的现金流量变动风险敞口进行套期
D.某橡胶制品公司签订一项未来转入橡胶的远期合同,对3个月后预期极可能发生的与购买橡胶相关的价格风险引起的现金流量变动风险敞口进行套期
第9题
A.远期利率是边际利率
B.远期利率是由利差决定的
C.期货报价的本质是标准券的期货全价。
D.久期是利率敏感性资产价值变动对利率变动的一阶敏感性
E.货币久期是利率变动引起的价值变动的百分比
F.互换利率是对未来的预期
第10题
A.-75000美元
B.-25000美元
C.25000美元
D.75000美元
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