题目
A.在期货市场做空
B.卖出看涨期权
C.卖出看跌期权
D.在期货市场做多
第5题
A.平值看涨期权delta约为0.5
B.平值看涨期权变为深度实值delta约为1
C.平值看跌期权变为深度实值delta约为1
D.平值看跌期权delta约为-0.5
第8题
A.距离到期日越近,看涨或看跌期权的期权费越高
B.基础资产的价格波动性越小,期权费越高
C.执行价格越高,看跌期权的期权费越高
D.以上都正确
第10题
A.期权多头方的Theta通常是正值
B.如果用绝对值来衡量,短期平值期权的Theta值最大
C.无论是看涨期权还是看跌期权,Gamma的符号总为负
D.平值期权的Gamma最小,实值期权的Gamma接近1,虚值期权的Gamma接近0
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