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[单选题]

假定某美元资产不能给持有者带来现金收入,投资者可以按无风险利率r借款,这项资产在T时刻的远期价格F和在t时刻的即期价格S是相关的。如果投资者注意到F>Sexp(r(T-t)),那么投资者可以通过下列哪种方式盈利?

A.以r利率借款S美元,期限为T-t,购买资产,做空远期合约

B.以r利率借款S美元,期限为T-t,购买资产,做多远期合约

C.卖空资产,以r利率投资S美元,期限为T-t,做多远期合约

D.卖空资产,以r利率投资S美元,期限为T-t,做空远期合约

答案
以r利率借款S美元,期限为T-t,购买资产,做空远期合约。
更多“假定某美元资产不能给持有者带来现金收入,投资者可以按无风险利率r借款,这项资产在T时刻的远期价格F和在t时刻的即期价格S是相关的。如果投资者注意到F>Sexp(r(T-t)),那么投资者可以通过下列哪…”相关的问题

第1题

假定某美元资产不能给持有者带来现金收入,投资者可以按无风险利率r借款,这项资产在T时刻的远期价格F和在t时刻的即期价格S是相关的。如果投资者注意到F>Sexp(r(T-t)),那么投资者可以通过下列哪种方式盈利?

A.以r利率借款S美元,期限为T-t,购买资产,做空远期合约

B.以r利率借款S美元,期限为T-t,购买资产,做多远期合约

C.卖空资产,以r利率投资S美元,期限为T-t,做多远期合约

D.卖空资产,以r利率投资S美元,期限为T-t,做空远期合约

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第2题

假设持有1美元资产不能带来收入,投资者可以以无风险利率r借钱。如果投资者观察到远期价格F>Ser(T-t),S为现货价格,则该投资者可以通过何种策略获得套利利润?()。

A.以利率r借款S美元,期限为T-t,购买标的资产,对远期合约做空

B.以利率r借款S美元,期限为T-t,购买标的资产,对远期合约做多

C.卖空标的资产,将收入S美元以利率r 进行投资,期限为T-t ,并且对远期合约做空

D.卖空标的资产,将收入S美元以利率r 进行投资,期限为T-t ,并且对远期合约做多

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第3题

不提供任何收入的投资资产的现货价格为30美元,所有到期日(连续复利)的无风险利率为10%。 三年远期价格是33美元
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第4题

假定市场无摩擦,投资者可以按无风险利率借入和贷出资金,允许现货卖空。如果投资者注意到实际远期价格低于理论远期价格,那么投资者可以通过下列哪种方式盈利?()

A.以无风险利率借款,购买现货,同时做空远期合约

B.以无风险利率借款,购买现货,同时做多远期合约

C.卖空现货,将货款以无风险利率投资,同时做空远期合约

D.卖空现货,将货款以无风险利率投资,同时做多远期合约

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第5题

投资资产的现货价格为30美元,连续复利,所有到期日的无风险利率为10%。 该资产在第一年末和第二年末提供2美元的收入。 三年远期价格是多少?

A.19.67美元

B.35.84美元

C.45.15美元

D.40.50美元

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第6题

考虑一份远期合约,期限为90天(每年360天惯例),现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为

A.500美元

B.550美元

C.507.56美元

D.503美元

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第7题

考虑一份远期合约,期限为90天(每年360天惯例),现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为()

A.500美元

B.550美元

C.507.56美元

D.不确定

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第8题

支付已知现金收益资产的远期价格等于标的资产现货价格与已知现金收益差额的无风险终值。
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第9题

对于无收益资产而言,远期价格等于其标的资产现货价格以无风险利率计算的现值。
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