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[单选题]

在横轴为标准差、纵轴为期望收益的坐标系中，一个无风险资产与一个风险资产在头寸不受限制的情况下生成的可行集的形状为

A.抛物线

B.双曲线的一支

C.一条射线

D.一条线段

答案

一条射线

更多“在横轴为标准差、纵轴为期望收益的坐标系中，一个无风险资产与一个风险资产在头寸不受限制的情况下生成的可行集的形状为”相关的问题

第1题

在期望收益--标准差坐标系中，无风险资产与市场组合的连线称作

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第2题

你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.09的期望收益，应该把资金的投资于风险资产______，投资于无风险资产_____。

A.85%，15%

B.75%，25%

C.67%，33%

D.57%，43%

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第3题

【单选题】资本配置线可以用来描述（）。

A.一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合

B.两项风险资产组成的资产组合

C.对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合

D.具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合

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第4题

资本配置线可以用来描述________

A.一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合

B.两项风险资产组成的资产组合

C.对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合

D.具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合

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第5题

关于风险溢价的概念说法正确的是

A.极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产

B.当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产

C.风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价

D.风险溢价与投资者的风险偏好有关

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第6题

一个最优风险资产组合预期收益为14％，标准差为22％。无风险利率为6％，则最适合该组合的夏普比率为多少？

A.12%

B.36%

C.44%

D.50%

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第7题

根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（）。 A. 在市场收益率和无风险收益率之间 B. 无风险收益 C. 贝塔乘以市场超额收益 D. 市场组合期望收益率

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第8题

2. 无风险资产与单一风险资产组成的组合在标准差-期望收益率二维坐标系下的轨迹是（）

A.一根过上述两种资产的直线

B.一根过上述两种资产的上凸曲线

C.一根过上述两种资产的下凸曲线

D.一根过上述两种资产的双曲线

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