题目
A.FRA(远期利率协议)
B.利率上限
C.利率互换
D.互换期权
第5题
A.利用FRA(远期利率协议)组合的方式复制利率互换进行定价
B.利用利率期货复制利率互换进行定价
C.为简化期间,定价时不考虑对手违约风险。
D.利用债券组合复制利率互换进行定价
第6题
A.在完美世界中,除了利率期限结构外,互换利率还受市场对未来利率走势预期的影响。
B.在不考虑违约风险和流动性风险的情况下,利率互换合约的价值可以用债券组合定价法定价。
C.在不考虑违约风险和流动性风险的情况下,利率互换合约的价值可以用远期利率协议组合定价法来定价。
D.在现实世界中,在对手和名义本金一样的情况下,利率互换的风险要小于债券的风险。
第8题
A.利率互换一般基于同样名义本金结算利息,因此本金不需要交换
B.利率互换需要双方交换全额的利息
C.利率互换一般只需要交换利息差
D.利率互换相对远期利率协议(FRA),期限更长。
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