更多“下列属于利率敏感缺口模型缺陷的有哪些()”相关的问题
第1题
利率变动影响商业银行净值的因素有久期缺口的大小、银行的规模以及利率变动的大小。
点击查看答案
第2题
银行实施零缺口的防御型策略,应该使利率敏感性资产与利率敏感性负债头寸规模趋于一致,使缺口变为零,最大限度的减少风险。
点击查看答案
第3题
利率敏感性缺口为()
A.利率敏感性资产-利率敏感性负债
B.利率敏感性负债-利率敏感性资产
C.利率敏感性负债+利率敏感性资产
D.利率敏感性负债/利率敏感性资产
点击查看答案
第4题
圭克国民银行有2000万美元的利率敏感资产和5000万利率敏感负债,当利率上升3%,银行利润()。
A.损失90万
B.增加90万
C.损失60万
D.增加60万
点击查看答案
第5题
下列哪些情况能够增强财政政策的产出效应?()。
A.投资对利率越敏感
B.投资对利率越不敏感
C.货币需求对收入越不敏感
D.货币需求对利率越敏感
点击查看答案
第6题
运用泰勒规则,若产出缺口增大,则短期目标利率应当()
点击查看答案
第7题
在复利计息下,当计息期短于1年时,实际利率同名义利率关系表现为()。
A.实际利率小于名义利率
B.实际利率大于名义利率
C.两者相等
D.不能确定大小
点击查看答案
第8题
最通行的基础利率有()
A.国库券利率
B.货币市场利率
C.大额定单利率
D.银行同业拆借利率
点击查看答案
第9题
奥肯定律表明,一个经济体的实际GDP缺口和______之间呈现出______变化的关系。
A.失业率缺口;负向
B.通货膨胀率缺口;负向
C.失业率缺口;正向
D.通货膨胀率缺口;正向
点击查看答案
第10题
根据巴塞尔银行监管委员会的分类,下列哪些属于利率风险的类别()
A.重新定价风险
B.基差风险
C.收益率曲线风险
D.选择权风险
点击查看答案