更多“作业题1 假设A、B公司都想获得5年期的1000万美元借款,A公司想获得与6个月期相关的浮动利率借款,B公司想获得固定利率借款。但两家公司信用等级不同,故市场向他们提供的借款利率也不同,如下表所示: …”相关的问题
第1题
假设A公司想借入6个月期的浮动利率借款,B公司想借入固定利率借款。在市场上,A公司借入的固定利率为10.8%,A公司借入的浮动利率为LIBOR+0.25%。在市场上,B公司借入的固定利率为12%,B公司借入的浮动利率为LIBOR+0.75%。则()在()市场上具有比较优势。
A.A公司,浮动利率
B.A公司,固定利率
C.B公司,浮动利率
D.B公司,固定利率
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第2题
假设A公司想借入6个月期的浮动利率借款,B公司想借入固定利率借款。在市场上,A公司借入的固定利率为10.8%,A公司借入的浮动利率为LIBOR+0.25%。在市场上,B公司借入的固定利率为12%,B公司借入的浮动利率为LIBOR+0.75%。A公司和B公司运用利率互换进行信用套利,该利率互换的总收益为()。
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第3题
假设A公司想借入6个月期的浮动利率借款,B公司想借入固定利率借款。在市场上,A公司借入的固定利率为10.8%,A公司借入的浮动利率为LIBOR+0.25%。在市场上,B公司借入的固定利率为12%,B公司借入的浮动利率为LIBOR+0.75%。A公司和B公司运用利率互换进行信用套利,该利率互换的总收益为()。
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第4题
公司A想借入5年期2000万美元借款,公司B想借入5年期1000万英镑借款。当前汇率恰好为1英镑兑2美元。市场向A、B提供的美元贷款利率分别为6%、6.8%,英镑贷款利率分别为7.2%、8.8%。则以下表述错误的是
A.公司A的信用等级比公司B高
B.公司A在美元市场上有相对优势
C.公司B在英镑市场上有相对优势
D.公司A、B通过货币互换,可以降低借款成本
E.公司B在美元市场上有相对优势
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第5题
【其它】若信用等级为AAA级的甲公司现有5亿元的固定利率美元借款,由于公司借款结构偏重于固定利率,因而希望在不增加借款总额的基础上调整其浮动利率负债。当时欧洲美元市场上,浮动利率为6个月LIBOR+0.125%。该公司决定将一笔利率为11%、尚有3年到期的1亿美元固定利率借款进行利率互换。与此同时,信用等级为A级的乙公司过去的借款结构偏重于浮动利率,因而希望能以固定利率获取1亿美元3年期资金。由于乙公司信用等级不高,它只能以13%的利率借到固定利率借款,而它在欧洲美元市场上只能以6个月LIBOR+0.725%借到浮动利率借款。请计算甲、乙两家公司最终的利率情况。 固定利率 浮动利率 甲公司(Aaa) 12% LIBOR+0.125% 乙公司 (A) 14% LIBOR+0.725%
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第6题
货币互换信用套利(题干) 公司A想借入5年期2000万美元借款,公司B想借入5年期1000万英镑借款。当前汇率恰好为1英镑兑2美元。市场向A、B提供的美元贷款利率分别为6%、6.8%,英镑贷款利率分别为7.2%、8.8%。 (1)A和B在美元市场上利差为(),英镑市场上利差为(),说明A在()(填“美元”或“英镑”)市场上有相对优势,B在()(填“美元”或“英镑”)市场上有相对优势。
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第7题
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。
A.0.065
B.0.075
C.0.06
D.0.07
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第8题
A公司想以固定利率借美元,B公司想以固定利率借英镑。A公司在英镑市场的借款年利率为11%,在美元市场的借款年利率为7%。B公司在英镑市场的借款年利率为10.6%,在美元市场的借款年利率为6%。其互换总收益为()。
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第9题
A公司想以固定利率借美元,B公司想以固定利率借英镑。A公司在英镑市场的借款年利率为11%,在美元市场的借款年利率为7%。B公司在英镑市场的借款年利率为10.6%,在美元市场的借款年利率为6.2%。则()在()市场上具有比较优势。
A.A公司,英镑
B.A公司,美元
C.B公司,英镑
D.B公司,美元
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第10题
A公司想以固定利率借美元,B公司想以固定利率借英镑。A公司在英镑市场的借款年利率为11%,在美元市场的借款年利率为7%。B公司在英镑市场的借款年利率为10.6%,在美元市场的借款年利率为6.2%。则()在()市场上具有比较优势。
A.A公司,英镑
B.A公司,美元
C.B公司,英镑
D.B公司,美元
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