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[单选题]

某欧式期权以股票作为标的物，期权价格为X，期权行权价为K，若在期权到期日，股票价格为S，且S＞K+X以下说法正确的有（）

A.看涨期权的多头的一方会行权，并且获得收益。

B.看跌期权的多头的一方不会行权，会遭受损失。

C.看涨期权的空头一方会获得收益。

D.看跌期权的空头一方会遭受损失。

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第1题

某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。

A.800

B.500

C.300

D.-300

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第2题

某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。行权价为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 7 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。

A.800

B.500

C.300

D.-300

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第3题

某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。行权价为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 7 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。

A.800

B.500

C.300

D.-300

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第4题

某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。行权价为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 7 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。

A.800

B.500

C.300

D.-300

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第5题

某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。执行价格为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 7 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。

A.-700

B.700

C.500

D.800

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第6题

某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。执行价格为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 6 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。

A.-700

B.700

C.800

D.900

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第7题

目前甲股票价格为20元,以甲股票为标的资产的欧式看跌期权的行权价为24元，距离到期还有1年时间，无风险利率为10%，该看跌期权的价格下限为（）。

A.1.72

B.24

C.21.72

D.1.05

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第8题

下列关于期权到期日价值的表达式中，不正确的是（）。

A.多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价，0)

B.空头看涨期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格，0)

C.多头看跌期权到期日价值= Max(行权价-标的资产价格，0)

D.空头看跌期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格，0)

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