VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。

A.LPM

B.VaR

C.ES

D.CRO

A.变现能力低,流动性风险低

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.历史模型法、蒙特卡罗模拟法

A.监管资本

B.账面资本

C.所有者权益

D.经济资本

A.VaR（90%）=10，预期亏损=14

B.VaR（90%）=10，预期亏损=15

C.VaR（90%）=14，预期亏损=15

D.VaR（90%）=18，预期亏损=22

A.在置信水平一定的条件下，要提高估计的可靠性，就应缩小样本量

B.在置信水平一定的条件下，要提高估计的可靠性，就应增大样本量

C.在样本量一定的条件下，要提高估计的可靠性，就降低置信水平

D.在样本量一定的条件下，要提高估计的准确性，就降低置信水平