在期货交易中,当现货商利用期货合约来抵消现货市场中价格的波动,这种策略被称作（）。

A.银行在现货市场上有多头头寸，为了防止利率上升带来的风险，买进利率期货合约

B.银行在现货市场上有多头头寸，为了防止利率上升带来的风险，卖出利率期货合约

C.银行在现货市场上有多头头寸，为了防止利率下跌带来的风险，买进利率期货合约

D.银行在现货市场上有多头头寸，为了防止利率下跌带来的风险，卖出利率期货合约

A.期货合约的价格

B.期权的执行价格

C.现货合约的价格

D.期权的权利金

A.期货价格

B.零

C.无限大

D.无法判断

A.以无风险利率借款，购买现货，同时做空远期合约

B.以无风险利率借款，购买现货，同时做多远期合约

C.卖空现货，将货款以无风险利率投资，同时做空远期合约

D.卖空现货，将货款以无风险利率投资，同时做多远期合约

A.现货价格

B.期货隐含的现货价格

C.远期隐含的现货价格

D.期权隐含的现货价格

A.加工商在现货市场上亏损2000元/吨

B.加工商在现货市场上盈利300元/吨

C.加工商在期货市场上盈利300元/吨

D.加工商将现货购买价格锁定为1680元/吨

A.沪深 300 指数红利率

B.沪深 300 指数现货的当前价格

C.期货合约剩余期限

D.沪深 300 指数的历史波动率

A.每日结算时

B.波动较大时

C.波动较小时

D.合约到期时