有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为12%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为6%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（）。

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。

（5）某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2.0、1.3和0.7，它们的投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均收益率为10%，无风险利率为5%。假定资本资产定价模型成立。 要求： ①计算证券组合的预期收益率； ②若公司为了降低风险，出售部分甲股票，使甲、乙、丙三种股票在证券组合中的投资额分别变为10万元、30万元和60万元，其余条件不变。试计算此时的风险收益率和预期收益率。

证券A是公平定价的，它的期望收益率为 0.13，如果市场期望收益率为 0.13，无风险利率为 0.04，该证券的β为（）

某投资组合中包含甲、乙、丙三种证券，其中20%的资金投入甲，预期收益率为15%；40%的资金投入乙，预期收益率为20%；40%的资金投入丙，预期收益率为12%，则该投资组合预期收益率为（）。

某投资组合中包含甲、乙、丙三种证券，其中20%的资金投入甲，预期收益率为15%；40%的资金投入乙，预期收益率为20%；40%的资金投入丙，预期收益率为12%，则该投资组合预期收益率为（）。