更多“(5)某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数分别是2.0、1.3和0.7,它们的投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均收益率为10%,无风险利率为5%。假定资本…”相关的问题
第1题
(5)某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数分别是2.0、1.3和0.7,它们的投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均收益率为10%,无风险利率为5%。假定资本资产定价模型成立。 要求: ①计算证券组合的预期收益率; ②若公司为了降低风险,出售部分甲股票,使甲、乙、丙三种股票在证券组合中的投资额分别变为10万元、30万元和60万元,其余条件不变。试计算此时的风险收益率和预期收益率。
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第2题
(5)某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数分别是2.0、1.3和0.7,它们的投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均收益率为10%,无风险利率为5%。假定资本资产定价模型成立。 要求: ①计算证券组合的预期收益率; ②若公司为了降低风险,出售部分甲股票,使甲、乙、丙三种股票在证券组合中的投资额分别变为10万元、30万元和60万元,其余条件不变。试计算此时的风险收益率和预期收益率。
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第3题
(5)某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数分别是2.0、1.3和0.7,它们的投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均收益率为10%,无风险利率为5%。假定资本资产定价模型成立。 要求: ①计算证券组合的预期收益率; ②若公司为了降低风险,出售部分甲股票,使甲、乙、丙三种股票在证券组合中的投资额分别变为10万元、30万元和60万元,其余条件不变。试计算此时的风险收益率和预期收益率。
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第4题
某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数分别是2.0、1.3和0.7,它们的投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均收益率为10%,无风险利率为5%。假定资本资产定价模型成立。根据题意,下列选项正确的有
A.证券组合的β系数1.66
B.证券组合的预期收益率13.3%
C.证券组合的风险报酬率10%
D.没有丙股票证券组合的β系数为2.45
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第5题
某公司持有甲、乙、丙三种股票组成的证券组合。三只股票的β系数分别2.0,1.3和0.7,它们投资额分别60万、30万和10万元。股票市场的平均收益率10%,无风险收益率5%。假定CAPM成立。要求:确定证券组合β系数的必要收益率
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第6题
假日酒店持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,他们的β系数分别为1.5、1.0和0.7,他们在证券组合中所占的比重分别为50%、30%和20%,股票的市场报酬率为13%,无风险报酬率为8%,确定这种证券组合的风险报酬率。
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第7题
股票A和B的期望收益分别是11%和14%,贝塔分别是0.8和1.5。短期国债的收益率是5%,指数的期望收益是12%。两只股票的标准差分别是10%和11%。如果你现在持有的组合是消极组合,你会选择哪只股票放在自己的组合中?
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第8题
A B两种股票组成投资组合,二者的β系数分别为0.8和1.6,若组合中两种资产的比重分别是40%和60%,则该组合的β系数为()。
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第9题
AB两种股票组成投资组合,二者的β系数分别为0.8和1.6,若组合中两种资产的比重分别是40%和60%,则该组合的β系数为()。
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第10题
JSP有三种指令,它们分别是page、_________、taglib。
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