更多“估计历史波动率可以使用哪些方法？”相关的问题
第1题
（)是使用历史数据计算得到的方差与标准差数值。
A.隐含波动率
B.历史波动率
C.随机波动率
D.动态波动率
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第2题
在HAR-RV-CJ模型中，C是已实现波动率和跳跃部分的差称为连续样本路径波动率，当不存在跳跃时，已实现波动率和连续样本路径波动率时相等的
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第3题
HAR异质自回归模型结合以实现波动率（realized volatility)建模，可以复制那些特征（）
A.波动率的长记忆性
B.资产价格过程中的杠杆效应
C.收益率跳跃
D.波动率跳跃
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第4题
由于未来波动率无法在市场上直接观察到，交易员往往从市场上交易的标准期权的价格，通过B-S-M模型反推波动率，这样得到的波动率称为历史波动率。
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第5题
一家银行使用λ=0.9的指数加权移动平均（EWMA）方法对证券的每日波动率进行建模。当前的每日波动率为1.5%。证券昨天的价格为20美元，今天的价格为18美元。使用连续复利收益率，更新以后的波动率估计是多少？
A.3.62%
B.1.31%
C.2.96%
D.5.44%
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第6题
积分波动率是对波动率的一种自然测度，当划分的时间区间足够小时，且资产价格不存在跳跃的情况下的已实现波动（realized volatility)会依概率收敛到积分波动率
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第7题
对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：
A.间接最小二乘法和系数估计法
B.单方程估计法和系统估计法
C.单方程估计法和二阶段最小二乘法
D.工具变量法和间接最小二乘法
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第8题
我们可以借助于三维波动方程初值问题解的Poisson表达式来获得二维波动方程初值问题解的表达式，这种方法称为（).
A.降维法
B.分离变量法
C.球平均法
D.电像法
E.Fourier变换法
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第9题
一个风险经理用基于每日收益率r_t的GARCH模型来估计每日波动率：σ_t^2=α_0+〖βσ〗_（t-1)^2+α_1 r_（t-1)^2，其中α_0=0.005，α_1=0.04，β=0.94.每年的长期均衡波动率（%）近似为多少？
A.13.54%
B.7.94%
C.72.72%
D.25.00%
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