关于信用风险溢价的说法正确的是

A.2.5%

B.2.8%

C.2.6%

D.2.2%

A.贷款的抵押担保

B.与贷款相关的费用

C.贷款的信用风险溢价

D.以上所有因素

A.信用风险是银行面临的外部风险之一

B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险

C.信用风险存在于一切信用交易活动中

D.信用风险属于系统性风险

A.KPMG 风险中性定价模型

B.KMV 的Credit Monitor 模型

C.死亡率模型

D.RiskCalc 模型

A.相对风险厌恶系数为1的期望效用模型可以解释股权溢价的存在

B.当个体具有损失厌恶的特征时，他要求的风险溢价远高于无损失厌恶时的风险溢价

C.评估间隔期越长，投资者可接受的风险溢价水平越低

D.日末效应可以由“短视的损失厌恶”来解释

A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型

B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人

D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

A.流动性溢价理论认为不同期限的债券之间不能相互替代。

B.预期理论将金融市场视为整体，强调不同期限债券之间的完全替代性。

C.市场分割理论强调长期债券和短期债券之间完全不能相互替代。

D.流动性溢价理论认为大多数投资者偏好流动性较高的短期债券。