更多“无风险资产的收益是4.5%,市场投资组合的预期收益是11%。 如果资产E的β值是1.37,那么该资产的预期收益是多少?”相关的问题
第1题
无风险资产的收益是4%,市场投资组合的预期收益是11%。 a.证券市场线(SML)的截距是多少? b.证券市场线的斜率是多少? c.如果资产E的值是1.37,那么该资产的预期收益是多少? d.画出证券市场线。用M标出代表市场组合的那个点,用E标出代表资产E的那个点。
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第2题
无风险资产的收益是4.5%,市场投资组合的预期收益是11%。 证券市场线的斜率是多少?
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第3题
无风险利率和市场预期收益率分别是3.5%和10.5%。根据资本资产定价模型,一只β值是1.63的证券的预期收益是?
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第4题
无风险利率为每年0.06,同时市场资产组合的预期收益率为每年0.15。如果市场资产组合预期收益率的标准差为0.20,那么预期收益率为0.10的资产组合的标准差是()
A.0.5333
B.0.0889
C.0.18
D.0.4
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第5题
在一个风险资产与一个无风险资产的资产组合中,其预期收益满足 性质,其方差是一个 ,又可以约化成 形式。
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第6题
证券市场线描绘的是()
A.证券的期望收益率与其系统风险的关系
B.市场投资组合是最佳风险证券组合
C.证券收益与指数收益的关系
D.由市场投资组合与无风险资产组成的完美资产组合
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第7题
有4项投资,投资1的预期收益E(r)为0.12,标准差为0.3,投资2的预期收益E(r)为0.15,标准差为0.5,投资3的预期收益E(r)为0.21,标准差为0.16,投资4的预期收益E(r)为0.24,标准差为0.21. U=E(r)-(A/2 ) σ2,A= 4.0 效用方程中的变量A代表______。
A.投资者的收益要求
B.投资者的风险厌恶程度
C.资产组合的确定等价率
D.资产组合要求的最小效用
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第8题
有4项投资,投资1的预期收益E(r)为0.12,标准差为0.3,投资2的预期收益E(r)为0.15,标准差为0.5,投资3的预期收益E(r)为0.21,标准差为0.16,投资4的预期收益E(r)为0.24,标准差为0.21. U=E(r)-(A/2 ) σ2,A= 4.0 效用方程中的变量A代表______。
A.投资者的收益要求
B.投资者的风险厌恶程度
C.资产组合的确定等价率
D.资产组合要求的最小效用
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