下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。

下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。

A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高

B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标

C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D.夏普比率使用的是系统风险

A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的

C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

A.夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率

B.夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率

C.夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标

D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

A.用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据

B.夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设

C.夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值

D.夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的

下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。

A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率

B.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

C.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差

下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。

A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

B.信息比率引入了业绩比较基准的因素

C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差

A.夏普比率大的证券组合的业绩好

B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C.夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比

D.夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标

A.夏普比率大的证券组合的业绩好

B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C.夏普比率是证券组合的风险溢价与风险溢价的标准差之比

D.夏普比率可以用来作为单个风险资产投资决策的指标

A.夏普比率大的证券组合的业绩好

B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C.夏普比率是证券组合的风险溢价与风险溢价的标准差之比

D.夏普比率可以用来作为单个风险资产投资决策的指标

A.夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高

B.信息比率引入了业绩比较基准的因素

C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D.信息比率=（基金投资组合收益一业绩比较基准收益）／投资组合标准差