ARIMA（1,1,1)模型是（） A 非平稳时间序列模型 B 平稳时间序列模型 C 差分平稳模型 D 方差齐性模型 E 方差非齐性模型

平稳时间序列和非平稳时间序列均可采用ARMA模型预测。

GARCH模型适用于非平稳序列建模。

若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（）。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型 C ARCH模型 D 确定性因素分解模型

非平稳序列一阶差分后可转化为平稳序列。（）

下面哪种不是平稳时间序列常见的模型

12. 对于非平稳时间序列进行差分，说法正确的是（） A 过度差分会使得样本容量减少 B 过度差分会使方差变大 C 序列蕴含着非线性趋势时，通常1阶差分就可以提取出曲线趋势的影响 D 随机游走序列的差分是非平稳序列

若基带传输系统模型中，信道加性噪声是零均值平稳高斯随机噪声，则判决电路的输入噪声也是零均值平稳高斯噪声。

平稳时间序列由于复杂，没有模型去描述

平稳时间序列由于复杂，没有模型去描述

同学说，当模型中存在非平稳变量，且满足协整检验的条件时，我们才考虑进行面板协整检验。