市场上两种有风险证券 X 和 Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。

A.X和Y期望报酬率的相关系数是0

B.X和Y期望报酬率的相关系数是-1

C.X和Y期望报酬率的相关系数是0.5

D.X和Y期望报酬率的相关系数是1

A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿

B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿

C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险

D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

A.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差

B.对给定风险水平有最高的预期收益率

C.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率

D.有最高风险和收益率

A.证券A和B的风险

B.证券A和B之间的相关系数

C.证券A和B的收益

D.投资于证券A和证券B的投资比例

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

A.夏普比率大的证券组合的业绩好

B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C.夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比

D.夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标

A.β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度###SXB###B.当β=2，则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍###SXB###C.当β=0.5，则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半###SXB###D.证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重###SXB###E.β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布

A.它包含所有证券

B.它的期望收益低于无风险利率

C.它就是最优风险组合

D.它的方差小于其他证券和组合