【填空题】当前一支股票价格为100元，一年后可能上涨到120元，或下跌到80元，当1年后股价为120元时，2年后股价可能上涨到144元，或下跌到96元，当1年后股价为80元时，2年后股价可能上涨到96元，或下跌到64元，即两年后股价有三种状态，144元（即上涨、上涨），96元（即上涨、下跌或下跌、上涨），64元（即下跌、下跌）。已知年度无风险连续复利收益率为10%，那么通过构造无风险组合求得两年期执行价格为110元的欧式看跌期权的价格为____。

A.如果约定1年后股票的买入价格=104.25元。

B.如果约定1年后股票的买入价格≤105.13元。

C.如果约定1年后股票的买入价格≤106元。

D.如果约定1年后股票的买入价格≥105元。

E.如果约定1年后股票的买入价格=106元。

A.90元

B.100元

C.110元

D.120元

A.90元

B.100元

C.110元

D.120元

A.95元

B.100元

C.104.5元

D.96.5元

A.一年后是6%，五年后是2.5%

B.一年后是2.5%，五年后是6%

C.一年后是10%，五年后是20%

D.一年后是0，五年后是1%

A.一年后是6%，五年后是2.5%

B.一年后是2.5%，五年后是6%

C.一年后是10%，五年后是20%

D.一年后是0，五年后是1%

A.100

B.110.25

C.95.24

D.90.70