更多“支付已知现金收益资产的远期价格等于标的资产现货价格与已知现金收益差额的无风险终值。”相关的问题
第1题
支付已知现金收益资产的远期价格等于标的资产现货价格与已知现金收益差额的无风险终值。
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第2题
对于无收益资产而言,远期价格等于其标的资产现货价格以无风险利率计算的现值。
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第3题
(多选)有关远期合约的损益,哪个选项是正确的 A 远期合约多头的收益与标的资产的到期价格成正比 B 远期合约多头的收益与标的资产的到期价格成反比 C 远期合约空头的收益与交割价格成正比 D 远期合约空头的收益与标的资产的到期价格成正比
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第4题
期权价格的影响因素有()。
A.标的资产的市价
B.期权的协议价格
C.期权的有效期
D.标的资产价格的波动率
E.无风险利率
F.标的资产的收益
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第5题
若交割价格大于远期价格,通过()标的资产现货、()远期并等待交割来获取无风险利润。
A.卖出;买入
B.卖出;卖出
C.买入;买入
D.买入;卖出
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第6题
有收益资产与无收益资产相比,在其他条件相同的情形下,有收益资产的远期(期货)价格更高。
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第7题
对欧式看跌期权有正向影响的变量是:
A.标的资产市场价格
B.期权的行权价格
C.期权的有效期
D.标的资产价格的波动率
E.无风险利率
F.标的资产的收益
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第8题
看涨期权在行权时,其收益等于标的资产当时的市价与行权价格之差。
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第9题
资产的现货价格与市场呈正相关,那么远期价格大于预期的未来现货价格。
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