计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

A.内部环境

B.事件识别

C.控制活动

D.监控

A.方差—协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.资产财务状况分析法

A.重定价模型

B.到期日模型

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模型

A.KMV模型

B.方差协方差模型

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟

A.资产财务状况分析法

B.方差—协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

A.变现能力低,流动性风险低

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.历史模型法、蒙特卡罗模拟法

A.方差-协方差方法

B.Monte Carlo模拟法

C.历史模拟法

D.久期分析方法

A.基本指标法

B.关键风险指标法

C.标准法

D.蒙特卡罗模拟方法

A.BS公式

B.二叉树模型

C.隐性差分法

D.蒙特卡罗模拟