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[单选题]

哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？

A.CAPM

B.多因素APT

C.CAPM 和多因素APT

D.CAPM 和多因素APT都不是

答案

多因素 APT

更多“哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？”相关的问题

第1题

考虑有两个因素的多因素 APT模型。股票A的期望收益率为 16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为（）。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7.75 %

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第2题

考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A 对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（）。

A.7%

B.8.0%

C.9.2%

D.13.2%

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第3题

考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）。

A.3.6%

B.6.0 %

C.7.3%

D.10.1 %

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第4题

判断下面关于APT的阐述哪一项是错误的。

A.APT因素不会反映可分散风险

B.市场收益率不可能是APT因素

C.没有专门确定APT因素的理论

D.APT模型正确但不太有用，例如，当相关因素发生非预期的变化的时候。

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第5题

套利定价模型本身不能决定风险溢价的因素，投资者需要从经济中与投资和消费相关的不确定性中去寻找定价因子。

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第6题

在多因素综合指数中，数量化因素与质量化因素的确定是固定不变的。

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第7题

下列关于现值按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（) 。

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的贝塔系数

D.市场组合的贝塔系数

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第8题

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有（)。

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

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第9题

盈利因素驱动模型是十分完善的、没有任何劣势的。

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第10题

股东财富最大化没有考虑到货币的时间价值和风险因素。

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